SAIU!
A estrutura geral dos cursos da QuantSchool sempre parte de um problema prático do mercado financeiro que é solucionado utilizando programação. O curso Gestão de Portfólios corresponde a um módulo de um projeto maior que contempla diversas aplicações de métodos de programação no mercado. Aqui você vai aprender a construir um portfólio otimizado (segundo a Teoria Moderna do Portfólio de Markowitz).
Será abordado desde a obtenção de dados históricos da bolsa, usando a base de dados do Yahoo! Finance, até a construção de uma fronteira eficiente utilizando simulações de Monte Carlo e um algoritmo de otimização nativo do R.
O foco do curso é ensinar programação a partir de problemas, com ênfase em boas práticas e formas eficientes de construir algoritmos. Tentamos o máximo possível não construir um curso tipo dicionário, em que os tópicos são apresentados em série e sem uma utilidade clara. A ideia é que cada conteúdo sirva para resolver parte do problema, o que ajuda em muito a fixação.
Carga horária
10 horas
Conteúdo
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Baixar dados gratuitos de ações e outros investimentos, disponíveis online (quantmod);
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Aplicar conceitos teóricos de métricas de desempenho de portfólios de forma escalável e organizada em código;
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Utilizar funções de otimização nativas do R e uma função de custo personalizada;
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Utilizar dados históricos para construir um portfólio otimizado;
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Construir plots básicos.
Objetivo
Tornar o aluno autossuficiente em R para resolver problemas práticos do mercado financeiro, solucionáveis com programação.
Público-alvo
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Profissionais do mercado financeiro (asset management, private banking e assessores de investimentos).
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Estudantes de graduação e pós-graduação em economia, engenharia, administração e estatística.
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Investidores pessoa física e traders autônomos.
Pré-requisitos:
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Conhecimentos básicos de mercado financeiro e estatística.
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Conhecimentos básicos de R ou outra linguagem de programação.
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Instalação do R e RStudio em sua máquina.
Metodologia
Além de uma introdução teórica inicial, a base do curso são vídeo-aulas que detalham a construção de um portfólio otimizado. Dispomos, também, de material suplementar com esquemas e explicações do que está sendo desenvolvido, bem como um glossário que detalha cada um dos operadores e funções utilizados. O curso é todo em R usando a IDE RStudio, os pacotes do Tidyverse e o quantmod.
Serão disponibilizados recursos de interação que permitem o esclarecimento de dúvidas com os professores do curso.